C’est quoi… un actuaire ?

C’est quoi… Master 1 ActuariatBases de l’assurance

Qu’est-ce qu’un actuaire ?

Réponse courte :
parce que parfois on a besoin d’une réponse rapidement

Un actuaire est un spécialiste de l’application de théories mathématiques (probabilités, statistiques) à des problématiques économiques du secteur de l’assurances et de la finance. Il est au cœur de la quantification des engagements portés par la compagnie et intervient notamment sur des problématiques de tarification, provisionnement et solvabilité.

 


Réponse longue :
parce que prendre son temps et avoir une réponse plus détaillée c’est bien aussi

Quand on commence un site personnel se pose la question d’où est-ce que l’on commence… Et pour se faire quoi de mieux qu’un billet pour répondre à la question « qu’est-ce qu’un actuaire ? » ?

Ce métier est malheureusement obscur voire inconnu de la plupart des personnes… et en particulier mon père, qui, malgré plusieurs explications, croit toujours que je vends des assurances.

Ehh non désolé papa je sais que ça va être un peu plus compliqué pour toi à expliquer autour de toi mais je ne suis pas un commercial (on parle d’ailleurs d’agent général ou de courtier : voir ce billet).

Je pense que la plupart des actuaires sont confrontés au même problème : vous venez de rencontrer quelqu’un et arrive le moment fatidique que vous craignez tant :
« Et tu fais quoi dans la vie ? »
« Je suis actuaire. »
« Actu quoi ? »
« A-ctu-aire. »
« Ah, actu-aire… C’est quoi ça ? *petit blanc* Ahh tu es dans les actualités ? Journaliste quoi ? Tu passes à la télé ?? »

Impossible d’en vouloir à cette jeune demoiselle (true story) : nous sommes environ 160 à sortir d’école chaque année en France1. Ce métier – que l’on retrouvera dans la plupart des pays – est pourtant régulièrement classé parmi les « world best jobs »234.

Le dictionnaire de Cambridge donne une définition qui me parait, bien que correcte, assez limitative :

A person who calculates how likely accidents, such as fire, flood, or loss of property, are to happen, and tells insurance companies how much they should charge their customers.​Cambridge Dictionary

Celle de notre référence nationale me semble plus générale et donc plus appropriée :

Spécialiste de l’application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions de prévoyance sociale, d’assurances et de finances.​Dictionnaire Larousse

Même si bien sûr il oublie de mentionner la « réassurance » qui peut être grossièrement vue comme « l’assurance des assureurs ».

« Bon c’est bien beau tout ça mais on ne sait toujours pas ce que ça fait concrètement un actuaire ? »

Oui je sais – c’est mon premier billet alors laissez-moi un peu savourer…

Un actuaire, comme dit plus haut, est un spécialiste5 qui va intervenir bien souvent dans le domaine de l’assurance afin de « quantifier un risque ». Ce besoin né naturellement de l’inversion du cycle de production implicite au secteur de l’assurance et par extension à celui de la réassurance et de la finance. 

Ci-dessous un exemple concret de « quantification d’un risque » :

Lorsque Monsieur Agère va voir son assureur pour « faire assurer son véhicule », ce dernier va lui poser tout un tas de questions, comme son profil – prénom (Tex), nom (Agère6), âge, sexe7 (au cas où il ait un doute), profession, coefficient de bonus-malus, … – les caractéristiques du véhicule à assurer – modèle, millésime, puissance moteur, etc. – et de l’information exogène comme le lieu de stationnement. À l’issue de ce questionnaire l’assureur sera en mesure de proposer à ce Monsieur un tarif en fonction des garanties que ce dernier souhaitera.

En bref : une « information » (celle de Monsieur Agère) a donc été « transformée » en son équivalent monétaire selon l’assureur. D’où le terme de « quantification du risque ». Naturellement cette dernière sera implicitement dépendante des garanties sous-jacentes de la police d’assurance.

Cette quantification n’a pas été réalisée en un claquement de doigts par l’agent : elle résulte d’un « modèle de tarification » propre à l’assureur (ce qui explique les variations de prix sur le marché). En pratique ce « modèle » est un modèle mathématique réalisé par des actuaires. Nous sommes ici dans une problématique de « tarification » : l’objectif est de quantifier un engagement potentiel futur de l’assureur.

La tarification – déjà très vaste – n’est naturellement pas le seul domaine assurantiel où l’actuaire sera utile : provisionnement (quantification des engagements passés), gestion actif-passif (A.L.M. pour Asset & Liability Management), … sont d’autres secteurs spécifiques où l’actuaire pourra être sollicité et amené à appliquer des techniques différentes.

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  1. https://www.argusdelassurance.com/acteurs/actuaires-la-fin-de-l-age-d-or.73394
  2. https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/best-business-jobs surprenant qu’il soit 5 places derrière « staticien »
  3. https://www.theactuary.com/news/2019/05/actuaries-in-the-top-10-best-careers/
  4. https://www.careercast.com/jobs-rated/2018-jobs-rated-report
  5. Je parle souvent « d’ingénieur du risque » en pratique comme ça les gens ne cherchent pas trop : ils en ont suffisamment compris pour savoir que ça risque de ne  pas les intéresser
  6. Got it?
  7. Information jugée discriminante depuis le 21 décembre 2012 selon la Cour de Justice de l’Union Européenne : https://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/02/les-assureurs-ne-pourront-plus-appliquer-des-tarifs-differents-selon-le-sexe_1487077_3234.html

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